利率市场化对银行系统性风险影响的实证研究
发布时间：2021-03-02 11:27
20世纪70年代以来,世界各国金融市场逐渐发展,金融自由化的程度逐渐加深,对金融市场的改革势在必行,而利率市场化改革是主要内容,我国公有制经济为主体的经济背景以及金融经济的发展速度决定了利率市场化的改革的脚步,从发达国家改革的经验可以看出利率市场化拓宽了发展的空间,但同时带来了风险,因此,我国改革完成的初期应当额外注重风险监管。本文首先对银行系统性风险及利率市场化两者的概念及关系进行文献综述,阐明了目前研究的现状,进而从理论分析了本文所认为的利率市场化对银行系统性风险能够造成的影响,传导理论分析从单个银行的角度出发,然后风险逐渐积累上升为银行系统性风险;在实证研究方面,基于分位数回归的CoVaR模型测算了我国14家上市银行近几年面对的系统性风险并进行分析,随后选择净利差作为衡量利率市场化的指标,并选择了银行内部因素及外部经济环境因素作为控制变量进行面板数据的多元回归,通过实证研究两者之间的关系,实证结果表明利率市场化增大了银行系统性风险,为了进一步研究其对银行系统性风险的影响程度,本文选择灰色关联度分析方法实证分析所选择的指标对银行系统性风险的影响程度及排序,结果表明利率市场化对银行系...
【文章来源】：山东财经大学山东省
【文章页数】：60 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 系统性风险的定义
1.2.2 系统性风险的度量
1.2.3 利率市场化与银行系统性风险
1.2.4 灰色关联分析方法
1.3 论文的研究内容、思路和方法
1.4 论文的创新点和不足
1.4.1 论文的创新点
1.4.2 论文的不足之处
第二章 利率市场化与银行系统性风险的相关理论研究
2.1 银行系统性风险的基本理论
2.2 利率市场化对银行系统性风险的传导机制
2.2.1 利率市场化的简介
2.2.2 我国利率市场化的进程
2.2.3 利率市场化对银行系统性风险的传导机制
2.3 本章小结
第三章 我国上市银行系统性风险的测度
3.1 银行系统性风险测度模型
3.1.1 VaR方法介绍
3.1.2 CoVaR相关理论
3.1.3 分位数回归方法简介
3.1.4 基于分位数回归方法测度的CoVaR模型
3.2 银行系统性风险的测度
3.2.1 研究样本与数据的选取
3.2.2 银行系统性风险的测度与分析
3.3 本章小结
第四章 利率市场化对银行系统性风险影响的实证研究
4.1 模型及方法简介
4.2 变量的选取及数据处理
4.2.1 银行系统性风险衡量指标
4.2.2 利率市场化衡量指标
4.2.3 控制变量的选取
4.2.4 数据来源及处理
4.3 多元回归分析
4.3.1 面板数据平稳性检验
4.3.2 建立回归模型
4.3.3 实证结果分析
4.4 灰色关联度分析
4.4.1 以中国银行为例计算灰色关联度
4.4.2 其他银行的灰色关联度分析
4.4.3 实证结果分析
4.5 本章小结
第五章 利率市场化背景下银行系统性风险管理的政策建议
5.1 相关启示
5.1.1 外部经济环境对银行系统性风险有重要影响
5.1.2 各银行逐渐加快自身的改革与转变
5.2 政策建议
5.2.1 宏观方面
5.2.2 微观方面
第六章 结论与展望
6.1 结论
6.1.1 我国上市银行系统性风险的现状
6.1.2 利率市场化对银行系统性风险的影响
6.2 展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行系统性风险及溢出效应研究[J]. 马麟. 宏观经济研究. 2017(11)
[2]全球银行业系统性风险的成因:内忧还是外患?——基于74个国家的比较分析[J]. 方蕾,粟芳. 国际金融研究. 2017(08)
[3]极端金融事件对系统性风险的影响分析——以中国银行部门为例[J]. 唐文进,苏帆. 经济研究. 2017(04)
[4]模型不确定下我国商业银行系统性风险影响因素分析[J]. 张天顶,张宇. 国际金融研究. 2017(03)
[5]基于DCC-GARCH模型的中国上市银行系统性风险研究[J]. 王琳,沈沛龙. 财经理论与实践. 2017(01)
[6]利率市场化、市场势力与银行风险承担[J]. 吴国平,谷慎,郭品. 山西财经大学学报. 2016(05)
[7]利率市场化背景下银行系统性危机的实证研究[J]. 韩永辉,赵越,陈晓亮. 财经理论与实践. 2016(02)
[8]利率市场化、存款保险制度与系统性银行危机防范[J]. 王道平. 金融研究. 2016(01)
[9]利率市场化与中国银行业系统性风险研究[J]. 赵越. 新金融. 2015(11)
[10]利率市场化对商业银行风险承担的影响研究——基于非平衡面板数据的实证分析[J]. 李成,杨礼,高智贤. 金融经济学研究. 2015(05)
硕士论文
[1]商业银行系统性风险及其影响因素研究[D]. 戴月倩.南京大学 2016
[2]利率市场化对我国商业银行风险承担的影响研究[D]. 尹永鑫.山东大学 2014
[3]利率市场化对商业银行风险的影响研究[D]. 杨辰.南京大学 2012
本文编号：3059183
【文章来源】：山东财经大学山东省
【文章页数】：60 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
abstract
第一章 绪论
1.1 研究背景和意义
1.2 国内外文献综述
1.2.1 系统性风险的定义
1.2.2 系统性风险的度量
1.2.3 利率市场化与银行系统性风险
1.2.4 灰色关联分析方法
1.3 论文的研究内容、思路和方法
1.4 论文的创新点和不足
1.4.1 论文的创新点
1.4.2 论文的不足之处
第二章 利率市场化与银行系统性风险的相关理论研究
2.1 银行系统性风险的基本理论
2.2 利率市场化对银行系统性风险的传导机制
2.2.1 利率市场化的简介
2.2.2 我国利率市场化的进程
2.2.3 利率市场化对银行系统性风险的传导机制
2.3 本章小结
第三章 我国上市银行系统性风险的测度
3.1 银行系统性风险测度模型
3.1.1 VaR方法介绍
3.1.2 CoVaR相关理论
3.1.3 分位数回归方法简介
3.1.4 基于分位数回归方法测度的CoVaR模型
3.2 银行系统性风险的测度
3.2.1 研究样本与数据的选取
3.2.2 银行系统性风险的测度与分析
3.3 本章小结
第四章 利率市场化对银行系统性风险影响的实证研究
4.1 模型及方法简介
4.2 变量的选取及数据处理
4.2.1 银行系统性风险衡量指标
4.2.2 利率市场化衡量指标
4.2.3 控制变量的选取
4.2.4 数据来源及处理
4.3 多元回归分析
4.3.1 面板数据平稳性检验
4.3.2 建立回归模型
4.3.3 实证结果分析
4.4 灰色关联度分析
4.4.1 以中国银行为例计算灰色关联度
4.4.2 其他银行的灰色关联度分析
4.4.3 实证结果分析
4.5 本章小结
第五章 利率市场化背景下银行系统性风险管理的政策建议
5.1 相关启示
5.1.1 外部经济环境对银行系统性风险有重要影响
5.1.2 各银行逐渐加快自身的改革与转变
5.2 政策建议
5.2.1 宏观方面
5.2.2 微观方面
第六章 结论与展望
6.1 结论
6.1.1 我国上市银行系统性风险的现状
6.1.2 利率市场化对银行系统性风险的影响
6.2 展望
参考文献
致谢
【参考文献】：
期刊论文
[1]我国商业银行系统性风险及溢出效应研究[J]. 马麟. 宏观经济研究. 2017(11)
[2]全球银行业系统性风险的成因:内忧还是外患?——基于74个国家的比较分析[J]. 方蕾,粟芳. 国际金融研究. 2017(08)
[3]极端金融事件对系统性风险的影响分析——以中国银行部门为例[J]. 唐文进,苏帆. 经济研究. 2017(04)
[4]模型不确定下我国商业银行系统性风险影响因素分析[J]. 张天顶,张宇. 国际金融研究. 2017(03)
[5]基于DCC-GARCH模型的中国上市银行系统性风险研究[J]. 王琳,沈沛龙. 财经理论与实践. 2017(01)
[6]利率市场化、市场势力与银行风险承担[J]. 吴国平,谷慎,郭品. 山西财经大学学报. 2016(05)
[7]利率市场化背景下银行系统性危机的实证研究[J]. 韩永辉,赵越,陈晓亮. 财经理论与实践. 2016(02)
[8]利率市场化、存款保险制度与系统性银行危机防范[J]. 王道平. 金融研究. 2016(01)
[9]利率市场化与中国银行业系统性风险研究[J]. 赵越. 新金融. 2015(11)
[10]利率市场化对商业银行风险承担的影响研究——基于非平衡面板数据的实证分析[J]. 李成,杨礼,高智贤. 金融经济学研究. 2015(05)
硕士论文
[1]商业银行系统性风险及其影响因素研究[D]. 戴月倩.南京大学 2016
[2]利率市场化对我国商业银行风险承担的影响研究[D]. 尹永鑫.山东大学 2014
[3]利率市场化对商业银行风险的影响研究[D]. 杨辰.南京大学 2012
本文编号：3059183
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