不确定环境下幂期权的定价研究

发布时间：2021-03-13 02:39

　　基于不确定理论,研究了不确定均值回复模型下欧式幂期权的定价问题.不仅推导了欧式看涨幂期权和欧式看跌幂期权的定价公式,还给出了数值算例,并分析了模型参数（期权到期日和交割价格）对欧式幂期权价格的影响. 

【文章来源】：南开大学学报(自然科学版). 2020,53(02)北大核心

【文章页数】：6 页

【文章目录】：
0 引言
1 不确定理论
    1.1 不确定变量
    1.2 不确定微分方程
2 模型和主要结论
3 数值模拟
4 结论与展望


【参考文献】：
期刊论文
[1]跳扩散的分数布朗运动下欧式幂期权的定价研究[J]. 毛志娟,梁治安.  内蒙古大学学报(自然科学版). 2014(02)
[2]分数布朗运动环境下欧式幂期权的定价[J]. 赵佃立.  经济数学. 2007(01)



本文编号：3079428