我国商业银行金融衍生品交易对其风险水平的影响
发布时间：2021-04-26 06:03
自20世纪70年代以来,国际金融市场就发生着剧烈的变化,随着技术的变革、金融产品的创新,金融行业面临的风险也与日俱增。金融衍生品作为金融创新和规避风险需求的产物得到了快速的发展机遇。金融衍生品以其杠杆性交易、低成本、高收益的特性得到了商业银行的青睐,成为商业银行经营变革的一项重要业务。2008年金融危机对国际金融市场产生了巨大冲击,金融机构和投资者开始重新审视金融衍生品交易所面临的风险性。我国商业银行正式参与金融衍生品交易的时间较晚,但近几年无论从总体规模还是与总资产占比上都处于快速增长的态势。快速增长的金融衍生品交易规模对我国商业银行的风险也产生了较大的影响,所以在此背景下研究我国商业银行金融衍生品交易对其风险水平的影响,对发展衍生品交易业务提供借鉴就显得十分有意义。在借鉴了国内外相关研究的文献基础上,本文通过实证检验的方法,选取了 16家上市商业银行2010年至2017年间年度面板数据,建立金融衍生品交易对商业银行影响因素模型,分析了金融衍生品交易及不同类型金融衍生品交易对商业银行风险水平的影响方向及程度。全文共分为五个部分,详细如下:第一章,绪论。主要论述了本文选题的背景及研究意...
【文章来源】：东北财经大学辽宁省
【文章页数】：52 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 选题意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.2.3 文献评述
1.3 研究内容及范围
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 创新点与不足
1.4.1 本文的创新点
1.4.2 本文的不足及未来研究预期
2 商业银行金融衍生品交易对其风险水平的影响理论
2.1 金融衍生品的种类及功能
2.1.1 金融衍生品的种类
2.1.2 金融衍生品的功能
2.2 商业银行金融衍生品交易对风险水平的影响机制
2.2.1 分散风险机制
2.2.2 过度投资风险
2.2.3 操作风险
2.2.4 代客交易风险
2.3 商业银行金融衍生品交易量的决定因素
2.3.1 商业银行经营状况
2.3.2 商业银行外部条件
3 我国商业银行金融衍生品交易现状分析
3.1 我国商业银行金融衍生品的交易历程
3.2 我国商业银行金融衍生品业务发展现状—以16家上市银行为例
3.2.1 我国上市商业银行金融衍生品规模
3.2.2 我国商业银行金融衍生品主要交易品种
3.3 我国商业银行金融衍生品业务发展存在的问题
3.3.1 产品种类单一,缺乏定价能力
3.3.2 监管体系和信息披露制度不健全
3.3.3 高级人才的缺失
4 实证研究
4.1 实证样本选择及数据来源
4.2 模型变量的选取
4.2.1 被解释变量
4.2.2 解释变量
4.2.3 控制变量
4.2.4 变量描述性统计
4.3 实证检验模型的设定
4.3.1 单位根检验
4.3.2 面板模型的选择
4.3.3 回归模型的设定
4.4 实证检验结果
4.4.1 商业银行金融衍生品总量对风险水平影响模型回归结果
4.4.2 商业银行不同类型金融衍生品对风险影响模型回归结果
5 结论及建议
5.1 研究结论
5.2 建议
5.2.1 改善银行经营现状
5.2.2 加强宏观市场监管
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]经济增长对商业银行风险承担的影响[J]. 武博华,张成虎,李崇. 金融论坛. 2017(07)
[2]股权集中度、第一大股东持股与商业银行风险承担[J]. 戴国强,刘兵勇. 现代管理科学. 2016(10)
[3]金融衍生品使用动机及其对银行风险、价值的影响[J]. 赵旭,李浩. 金融论坛. 2013(12)
[4]关于衍生品对银行风险承担影响的研究——基于中国上市银行的经验证据[J]. 斯文. 经济评论. 2013(05)
[5]中美商业银行衍生品业务比较[J]. 曹华,陈异. 国际金融. 2013(06)
[6]中美商业银行金融衍生工具绩效比较[J]. 马孝先,郑萍,公伟. 金融论坛. 2013(02)
[7]货币环境、资本充足率与商业银行风险承担[J]. 徐明东,陈学彬. 金融研究. 2012(07)
[8]我国上市公司使用外汇衍生品的影响因素研究[J]. 郑莉莉,郑建明. 财贸经济. 2012(06)
[9]我国商业银行金融衍生品的风险管理及策略[J]. 李艳. 时代金融. 2012(09)
[10]金融衍生品利用与商业银行收益敏感性影响分析[J]. 蒲勇健,李绍芳. 现代管理科学. 2010(04)
博士论文
[1]利率衍生品与商业银行利率风险管理研究[D]. 徐鹤龙.对外经济贸易大学 2017
[2]我国商业银行利率风险和国内外利率变动影响的实证研究[D]. 石圣东.吉林大学 2011
硕士论文
[1]金融衍生品交易对于我国商业银行的影响研究[D]. 刘一枝.对外经济贸易大学 2016
[2]金融衍生工具对商业银行风险承担影响研究[D]. 方培.湖南大学 2015
[3]金融衍生品业务对我国上市商业银行盈利能力的影响[D]. 朱青.南京大学 2015
[4]我国商业银行规模与风险的相关性研究[D]. 刘佳.广西大学 2014
[5]信用衍生品对商业银行信用风险的影响研究[D]. 刘晓梅.上海大学 2014
[6]我国上市商业银行衍生金融工具交易量的决定性因素研究[D]. 吴昊.西南财经大学 2013
[7]非利息收入占比对我国商业银行风险影响的研究[D]. 宁淑媛.复旦大学 2013
[8]美国商业银行场外衍生品交易、风险及监管改革[D]. 程琛.南京财经大学 2012
[9]我国企业运用金融衍生产品与企业绩效的实证研究[D]. 张卿.江西财经大学 2010
[10]金融衍生产品对我国商业银行业绩影响的实证对比分析[D]. 李芹.西安电子科技大学 2010
本文编号：3160876
【文章来源】：东北财经大学辽宁省
【文章页数】：52 页
【学位级别】：硕士
【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 绪论
1.1 研究背景及意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 选题意义
1.2 文献综述
1.2.1 国外文献综述
1.2.2 国内文献综述
1.2.3 文献评述
1.3 研究内容及范围
1.3.1 研究内容
1.3.2 研究方法
1.4 创新点与不足
1.4.1 本文的创新点
1.4.2 本文的不足及未来研究预期
2 商业银行金融衍生品交易对其风险水平的影响理论
2.1 金融衍生品的种类及功能
2.1.1 金融衍生品的种类
2.1.2 金融衍生品的功能
2.2 商业银行金融衍生品交易对风险水平的影响机制
2.2.1 分散风险机制
2.2.2 过度投资风险
2.2.3 操作风险
2.2.4 代客交易风险
2.3 商业银行金融衍生品交易量的决定因素
2.3.1 商业银行经营状况
2.3.2 商业银行外部条件
3 我国商业银行金融衍生品交易现状分析
3.1 我国商业银行金融衍生品的交易历程
3.2 我国商业银行金融衍生品业务发展现状—以16家上市银行为例
3.2.1 我国上市商业银行金融衍生品规模
3.2.2 我国商业银行金融衍生品主要交易品种
3.3 我国商业银行金融衍生品业务发展存在的问题
3.3.1 产品种类单一,缺乏定价能力
3.3.2 监管体系和信息披露制度不健全
3.3.3 高级人才的缺失
4 实证研究
4.1 实证样本选择及数据来源
4.2 模型变量的选取
4.2.1 被解释变量
4.2.2 解释变量
4.2.3 控制变量
4.2.4 变量描述性统计
4.3 实证检验模型的设定
4.3.1 单位根检验
4.3.2 面板模型的选择
4.3.3 回归模型的设定
4.4 实证检验结果
4.4.1 商业银行金融衍生品总量对风险水平影响模型回归结果
4.4.2 商业银行不同类型金融衍生品对风险影响模型回归结果
5 结论及建议
5.1 研究结论
5.2 建议
5.2.1 改善银行经营现状
5.2.2 加强宏观市场监管
参考文献
后记
【参考文献】：
期刊论文
[1]经济增长对商业银行风险承担的影响[J]. 武博华,张成虎,李崇. 金融论坛. 2017(07)
[2]股权集中度、第一大股东持股与商业银行风险承担[J]. 戴国强,刘兵勇. 现代管理科学. 2016(10)
[3]金融衍生品使用动机及其对银行风险、价值的影响[J]. 赵旭,李浩. 金融论坛. 2013(12)
[4]关于衍生品对银行风险承担影响的研究——基于中国上市银行的经验证据[J]. 斯文. 经济评论. 2013(05)
[5]中美商业银行衍生品业务比较[J]. 曹华,陈异. 国际金融. 2013(06)
[6]中美商业银行金融衍生工具绩效比较[J]. 马孝先,郑萍,公伟. 金融论坛. 2013(02)
[7]货币环境、资本充足率与商业银行风险承担[J]. 徐明东,陈学彬. 金融研究. 2012(07)
[8]我国上市公司使用外汇衍生品的影响因素研究[J]. 郑莉莉,郑建明. 财贸经济. 2012(06)
[9]我国商业银行金融衍生品的风险管理及策略[J]. 李艳. 时代金融. 2012(09)
[10]金融衍生品利用与商业银行收益敏感性影响分析[J]. 蒲勇健,李绍芳. 现代管理科学. 2010(04)
博士论文
[1]利率衍生品与商业银行利率风险管理研究[D]. 徐鹤龙.对外经济贸易大学 2017
[2]我国商业银行利率风险和国内外利率变动影响的实证研究[D]. 石圣东.吉林大学 2011
硕士论文
[1]金融衍生品交易对于我国商业银行的影响研究[D]. 刘一枝.对外经济贸易大学 2016
[2]金融衍生工具对商业银行风险承担影响研究[D]. 方培.湖南大学 2015
[3]金融衍生品业务对我国上市商业银行盈利能力的影响[D]. 朱青.南京大学 2015
[4]我国商业银行规模与风险的相关性研究[D]. 刘佳.广西大学 2014
[5]信用衍生品对商业银行信用风险的影响研究[D]. 刘晓梅.上海大学 2014
[6]我国上市商业银行衍生金融工具交易量的决定性因素研究[D]. 吴昊.西南财经大学 2013
[7]非利息收入占比对我国商业银行风险影响的研究[D]. 宁淑媛.复旦大学 2013
[8]美国商业银行场外衍生品交易、风险及监管改革[D]. 程琛.南京财经大学 2012
[9]我国企业运用金融衍生产品与企业绩效的实证研究[D]. 张卿.江西财经大学 2010
[10]金融衍生产品对我国商业银行业绩影响的实证对比分析[D]. 李芹.西安电子科技大学 2010
本文编号：3160876
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