基于ABC-ELM的上证综指收盘价格预测模型

发布时间：2021-06-09 16:18

　　针对上证综指收盘价格预测问题,提出基于人工蜂群算法和极限学习机的组合预测模型。将上证综指的日交易数据作为原始样本,对数据进行归一化处理,利用ELM对数据进行训练,用ABC优化ELM的输入权值矩阵及隐含层阈值,建立收盘价格预测模型。仿真结果表明,与ELM、ABC-SVM、ABC-BP等模型相比,ABC-ELM的预测精度更高,且策略的年化收益和最大回撤表现均优于沪深300指数,证明了ABC-ELM模型在上证综指收盘价格预测方面的有效性。 

【文章来源】：计算机仿真. 2020,37(05)北大核心

【文章页数】：7 页

【部分图文】：

ABC优化ELM参数的曲线

ABC-ELM预测结果与真实数据对比

未经过参数优化的ELM曲线

【参考文献】：
期刊论文
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[4]指数跟踪投资组合与多信息下指数可预测性——基于Adaptive LASSO和ARIMA-ANN方法[J]. 刘睿智,周勇.  系统工程. 2015(04)
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硕士论文
[1]基于EMD和RVM的股指期货价格预测研究[D]. 曹柯.武汉轻工大学 2014



本文编号：3220907