彩虹期权的有限元定价方法

发布时间：2021-08-22 00:07

　　期权作为一种衍生工具,具有通用性强的优点,可以应用于多种投资策略。期权可以分散风险,有助于增强金融市场整体抗风险能力,增强金融体系的稳定性。正是由于国内期权期货市场的不断创新和发展,加强对期权市场的研究对于完善资本市场业务尤为重要。随着金融市场的快速发展和期权数量的不断增加,期权定价理论也在不断完善。20世纪70年代,布莱克-斯科尔斯期权定价公式诞生以来,学者们对期权定价公式的研究成果大大增加。这些期权包括欧式期权、亚式期权、美式期权等等。近年来,国际金融市场出现了大量的新品种、奇异期权和标准期权衍生品。多资产期权是其中之一。例如,彩虹期权、一篮子期权等等都是这样的多资产期权。我们推导出N种资产的欧式彩虹期权定价模型并研究其解析解、数值解。期权交易是基于期货交易的一种全新的衍生产品和有效的风险管理工具。期权具有独特的经济功能和较高的投资价值。一是因为期权更有利于现场交易业务和风险对冲。通过购买期权,交易者可以避免在期货交易中追加保证金的风险。二是有利于发展有序农业,解决“三农”问题。政府引导和鼓励农民进入期权市场,向他们提供关于期权保证金和交易产生的手续费的财政补贴。第三,期货投资者可... 

【文章来源】：哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】：65 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

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【参考文献】：
期刊论文
[1]椭圆型偏微分方程的弱有限元方法 献给林群教授80华诞[J]. 王军平,王春梅.  中国科学:数学. 2015(07)
[2]美式期权定价的分数阶偏微分方程组及其数值离散方法[J]. 席钧,曹建文.  数值计算与计算机应用. 2014(03)
[3]有交易费用的彩虹期权定价模型的研究[J]. 陈刚.  合肥学院学报(自然科学版). 2006(04)



本文编号：3356591