地方政府债券对上市地方商业银行流动性风险的影响

发布时间：2022-02-09 02:21

　　基于2009—2018年地方政府债券规模及上市地方商业银行的数据,通过主成分分析法构建商业银行流动性衡量指标,分析地方政府债券发行对商业银行流动性风险的影响。结果表明:商业银行流动性指标的滞后项与商业银行流动性指标在1%显著性水平下存在明显的正相关关系,证明商业银行流动性存在明显的时间惯性;商业银行流动性与地方政府债券规模之间在5%显著性水平下存在负相关关系,地方政府债券规模每增加1个单位,商业银行流动性指标下降0.075个单位,证明地方政府债券发行会明显增加商业银行流动性风险。此外,商业银行流动性指标与GDP、货币存量M2也存在正相关关系。 

【文章来源】：湖南农业大学学报(社会科学版). 2020,21(03)CSSCI

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
一、问题的提出
二、理论基础与研究假设
三、研究设计
    1．流动性综合评价指标的构建
    2．数据处理与可行性分析
    3．因子的提取
    4．模型和变量选择
    5．平稳性检验
四、实证研究及其结果分析
    1．模型回归结果及解释
    2．内生性问题处理
五、结论及建议


【参考文献】：
期刊论文
[1]基于时变模型的商业银行流动性风险度量研究[J]. 刘精山,赵沛,田静.  财经理论与实践. 2019(06)
[2]商业银行流动性的影响因素研究[J]. 王欣.  中国市场. 2019(07)
[3]地方政府债务风险与金融部门风险的“双螺旋”结构——基于非线性DSGE模型的分析[J]. 熊琛,金昊.  中国工业经济. 2018(12)
[4]商业银行的流动性风险是否存在顺周期特征?——一个来自中国的证据[J]. 郭甦,许争.  金融与经济. 2017(05)
[5]从期限错配看商业银行流动性风险[J]. 易浩.  金融经济. 2016(06)
[6]当前地方政府债务所蕴藏的金融风险及其防范[J]. 刘忠,汪仁洁.  云南社会科学. 2014(02)
[7]我国商业银行流动性风险因素分析[J]. 张文娟.  山西财经大学学报. 2013(S2)
[8]地方政府融资平台的举债行为及其影响分析——双冲动下的信贷加速器效应分析[J]. 谢思全,白艳娟.  经济理论与经济管理. 2013(01)
[9]我国地方政府债务风险和对策[J]. 贾康,刘微,张立承,石英华,孙洁.  经济研究参考. 2010(14)
[10]我国的商业银行流动性指标探析[J]. 杨锦,曾鸣.  浙江金融. 2007(08)

博士论文
[1]地方政府融资平台贷款的风险及其影响因素研究[D]. 段振文.中国农业大学 2014

硕士论文
[1]地方政府债务对银行信贷风险的外溢研究[D]. 高跃光.云南财经大学 2017



本文编号：3616198