民营企业股票基金产品设计

发布时间：2023-02-05 12:45

　　随着社会的发展和进步,以股票基金为代表的证券投资基金逐渐走入大众视野,成为投资者维持和获取财富的一种有效工具。我国证券投资基金经过一阶段的高速发展,现具备可观的整体规模和良好的发展潜力,但同质化程度高、盈利能力不足等问题不容忽视。我国民营企业拥有突出的经营能力、良好的政策基础等优势,是证券投资基金值得关注的投资对象。民营企业股票基金以金融行业促进实体经济作为出发点,凭借基金公司聚集资金和管理资金的专业能力,投资于优质民营企业,获得超额收益。此外,民营企业股票基金可帮助民营企业提升社会影响力,缓解融资压力,有助于解决民营企业发展难题,促进我国民营企业发展壮大。本文构建了民营企业专属的选股指标体系,并以此设计了一款股票基金产品。首先,在现有研究基础上,本文利用传统的财务指标以及新构的民营指标,初步搭建了我国民营企业的选股指标体系。其次,利用主成分分析法对体系进行了优化,形成了以7个一级指标,16个二级指标组成的选股指标体系。随后,聚焦于沪深A股上市的民营企业群体,利用指标体系筛选出表现优异的民营企业股票,构成基金主体。最后,运用历史数据进行基金业绩模拟,通过对比和归因等方法评价基金产品。本...

【文章页数】：56 页

【学位级别】：硕士

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摘要
Abstract
1 绪论
    1.1 问题的提出
    1.2 研究意义
    1.3 研究内容与技术路线
    1.4 研究方法与创新
2 产品设计的理论基础
    2.1 证券投资基础理论研究
    2.2 选股模型及选股指标体系研究
    2.3 基金投资绩效评价研究
    2.4 本章小结
3 产品设计的选题思路及设计理念
    3.1 产品设计的选题思路
        3.1.1 我国证券投资基金行业问题分析
        3.1.2 我国民营企业优势分析
    3.2 产品设计理念
    3.3 本章小结
4 产品设计方案
    4.1 产品基本情况
    4.2 产品选股依据
        4.2.1 初构选股指标体系
        4.2.2 优化选股指标体系
    4.3 选股组合构建
    4.4 本章小结
5 产品业绩模拟与优势分析
    5.1 选股回测结果
    5.2 产品业绩计算
    5.3 产品业绩归因
    5.4 优选股分析
    5.5 产品优势分析
        5.5.1 盈利优势
        5.5.2 风险优势
    5.6 本章小结
6 产品维护策略
7 结论与展望
    7.1 研究结论
    7.2 研究展望
参考文献
附录 基金持仓及交易数据
致谢



本文编号：3734995