基于复杂网络的沪深A股投资组合策略研究

发布时间：2017-05-24 04:05

  本文关键词：基于复杂网络的沪深A股投资组合策略研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：个股的价格波动不仅与本身内部经营情况有关,还受到其他个股的作用,利用复杂网络可以从整体上对股票市场进行分析,把握其整体的动态特征。本文以沪深股市所有A股作为研究对象,利用其日收盘价的价格序列,构建股票网络,在此基础上利用阈值法和最小生成树法(MST),研究其静态的网络性质。并通过动态窗口期的移动,分析其动态变化过程中的拓扑性质。本文通过研究发现：我国股票市场呈现出小世界性,且股市上涨下跌情况下,网络的拓扑性质具有明显差别。本文还对复杂网络的相关性质进行实证分析,主要内容包括下面两个方面：一是利用网络的性质进行指数拟合,本文分别选取度、连接节点数作为指标进行指数拟合,发现拟合效果较好。本文在此基础上利用社团聚类进行选股优化,发现基于模块度算法的指数拟合方法具有更好的拟合效果。虽然基于度的拟合效果并不理想,但度可以作为优化投资策略的重要指标,本文通过构建简单的投资策略,并将度作为重要指标对策略进行优化,发现加入度的相关策略具有更好的投资回报。从而为广大投资者的投资方法提供了重要参考。
【关键词】：复杂网络 阈值法 动态演化 度
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第一章 绪论10-19
• 1.1 研究背景与意义10-11
• 1.2 文献综述11-16
• 1.2.1 股票之间的相关性和股票网络的模型构建11-13
• 1.2.2 股票网络拓扑结构的研究13-14
• 1.2.3 股票关联网络的决定因素研究14-15
• 1.2.4 复杂网络的实证研究15
• 1.2.5 文献总结15-16
• 1.3 研究内容与方法16-18
• 1.3.1 研究内容16-17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 1.4 技术路线18-19
• 第二章 股票市场复杂网络相关理论19-29
• 2.1 复杂网络相关理论19-22
• 2.2 经典网络模型概述22-26
• 2.3 最小生成树和阈值法相关理论26-28
• 2.4 本章小结28-29
• 第三章 股票网络的建模及其性质29-42
• 3.1 股票数据选择29-30
• 3.2 两类复杂网络的构造方法30-36
• 3.2.1 最小生成树法30-32
• 3.2.2 相关系数阈值法32-36
• 3.3 股市动态演化及分析36-40
• 3.4 本章小结40-42
• 第四章 基于股市网络建模的股指及投资组合构造42-61
• 4.1 基于股市网络建模的股指构造与分析42-51
• 4.1.1 基于股市建模的指数构造42-44
• 4.1.2 基于股市网络建模的股指的走势与分析44-47
• 4.1.3 基于社团的指数拟合方法47-51
• 4.2 基于股票复杂网络的投资策略51-55
• 4.2.1 基于股票度值的选股模型51-55
• 4.3 基于股票网络分析的量化投资策略55-59
• 4.4 本章小结59-61
• 第五章 总结与展望61-64
• 5.1 本文的主要结论61-62
• 5.2 不足和展望62-64
• 致谢64-65
• 参考文献65-68

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 黄玮强;庄新田;姚爽;;我国股票关联网络的动态演化研究[J];系统工程学报;2014年02期

2 吴翎燕;韩华;宋宁宁;;基于相关系数和最佳阈值的股票网络模型构建[J];复杂系统与复杂性科学;2013年04期

3 黄玮强;庄新田;姚爽;;中国股票关联网络拓扑性质与聚类结构分析[J];管理科学;2008年03期

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 李敬;基于MST网络的股票价格波动传播模型研究[D];哈尔滨工业大学;2009年

  本文关键词：基于复杂网络的沪深A股投资组合策略研究，由笔耕文化传播整理发布。

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本文编号：389754