复杂网络视角下的金融市场结构演化与风险传染

发布时间：2024-07-06 01:51

　　以"复杂网络"为视角,将金融市场抽象为多主体在时间与结构上无限延展关联的复杂系统,有助于厘清金融市场宏观整体与微观主体之间的相互作用,有效研判金融市场的发展趋势,对预测系统性金融风险的产生有重要意义。本文从拓扑结构、演化机制与风险传染机制三个方面综述了金融市场网络研究的进展,从金融市场网络的结构特征与演化机制两个方面,总结了金融市场网络结构的演化,从金融市场网络结构对系统性金融风险的影响以及金融风险传染模型方面,总结了金融市场网络的风险传染,并基于当前研究的不足指出未来的研究趋势。

【文章页数】：10 页

【文章目录】：
一、基本概念与理论
    （一）金融市场网络的概念
    （二）理论来源与发展思路
二、金融市场网络的结构
    （一）不均匀性
    （二）小世界结构
三、金融市场网络的演化
    （一）无标度特征的生成机制
    （二）小世界结构的演化机理
    （三）演化模型
四、金融市场网络的风险传染
    （一）金融市场网络结构对系统性风险传染的影响
    （二）系统性金融风险传染模型
五、研究述评与研究趋势
    （一）研究述评
    （二）研究趋势



本文编号：4001875