利率市场化下银行利率风险与信用风险叠加效应分析

发布时间：2017-06-01 05:01

  本文关键词：利率市场化下银行利率风险与信用风险叠加效应分析，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文选取了20家上市银行的年报财务数据,基于压力测试的方法,就净利差收窄和不良率上升两种情形分别对银行的净资产收益率进行测算,确定其承压能力和盈亏平衡边界,并在此基础上分析叠加效应。可以看出,商业银行承受单一风险的能力较强,当两种风险同时发生时,银行对利率波动和不良率上升的承受能力会显著下降。因此,商业银行面对利率市场化不仅要加强利率风险的管理,更重要的是要控制好信用风险。
【作者单位】： 中国人民银行嘉兴市中心支行;
【关键词】： 利率 银行 信用风险
【分类号】：F832.3;F832.5
【正文快照】： 利率波动对银行盈利的影响逐渐扩大,利率的不确定性和频繁变动会引起银行资产收益减少或负债成本增加,造成利差减小或收益损失。同时,经济进入“三期叠加”的时期,信贷资产质量整体出现下滑,政府类贷款存在较大不确定性,信用风险总体上升。本文选取20家上市银行的财务数据,基

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本文编号：411671