基于R-Vine Copula模型的情景模拟研究

发布时间：2017-06-02 21:25

  本文关键词：基于R-Vine Copula模型的情景模拟研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：相关性分析是多变量分析中的一个中心问题,而压力情景模拟则是确定某变量在多变量系统中重要性的常用方法.文章针对灵活刻画多变量相依结构的R-vine copula模型,提出了R-vine结构下的情景模拟算法,并以德国五公司收益率序列为样本系统,发现了系统内个体相依结构,模拟了个体在上、下尾极值情景下,其他个体及整个系统的响应情况,发现了不同行情下的系统重要性企业,实证结果与现实基本一致.所提出的算法可用于金融管理领域的风险传染、系统重要性机构的识别以及宏观审慎监管等方面的研究.
【作者单位】： 南京工业大学数理科学学院;南京航空航天大学经济管理学院;
【关键词】： R-vine copula 情景模拟 系统重要性
【基金】：国家自然科学基金(71401074) 江苏省哲学社会科学基金重点项目(14GLA003) 江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(KYZZ_0099) 江苏省教育厅高等学校哲学社会科学研究项目(2016SJB630030)资助课题
【分类号】：F224;F831.51
【正文快照】： i引言相依性研究是多元分析中的一个中心问题,同时也是金融风险领域中的一个重要课题,组合投资、资产定价、波动的传导和风险管理等问题都涉及到相依性研究.金融计量学方面的实证研究表明金融时间序列呈现厚尾和非对称分布n-3i,因此,一种能灵活刻画多变量尾部相依关系的模型对

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