系统性风险、网络传染与金融机构系统重要性评估

发布时间：2017-06-04 00:08

  本文关键词：系统性风险、网络传染与金融机构系统重要性评估，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：以往国际监管组织的系统重要性金融机构测评指标体系偏重于银行群落与机构规模特征,影响了中国金融监管及理论研究的方向。笔者运用复杂网络模型、格兰杰因果检验及产品空间等方法构建中国金融风险传染网络,可视化系统性风险爆发后的风险传染路径,并通过节点出度、传染轮次、K-核分解值、LeaderRank值等指标综合评估各金融机构风险网络传染的速度、范围、深度及风险累积程度。结果表明,中国金融风险传染网络呈现出多层次、多通道的复杂关联,部分非银行金融机构在风险积聚与跨群落传导过程中发挥关键作用,规模与风险传染能力并非完全线性相关,机构关联性及负面信息传播速度等成为引发系统性风险的重要因素。打破既有群落式监管模式,推进综合监管模式创新,对当前金融深化过程中系统性风险预警与管理具有重要意义。
【作者单位】： 南开大学经济学院;
【关键词】： 系统性风险 网络传染 系统重要性金融机构
【基金】：国家社会科学基金一般项目“首都功能疏解背景下京津冀区域吸收能力的空间协同研究”(项目编号:15BJL100) 天津市科技发展战略研究计划项目“天津市科技金融创新发展战略研究”(项目编号:13ZLZLZF08600)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 一、引言2008年金融危机促使全球金融监管理念发生了从注重单个金融机构风险的微观审慎监管向强调系统性风险的宏观审慎监管的重大变革。系统性风险是指由金融系统部分或全部受损引起,并有可能对实体经济造成严重负面影响的金融服务崩溃的风险(IMF等,2009[1]),其核心在于风险

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 马君潞;范小云;曹元涛;;中国银行间市场双边传染的风险估测及其系统性特征分析[J];经济研究;2007年01期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 郭晨;宋清华;;宏观经济变量冲击与我国银行间市场风险传染[J];湖北经济学院学报;2010年03期

2 彭寿康;陈超;;我国银行间市场的风险传染效应研究[J];哈尔滨商业大学学报(社会科学版);2011年06期

3 李守伟;何建敏;;银行系统性风险研究综述[J];南京航空航天大学学报(社会科学版);2009年03期

4 马卿;;浅析我国上市商业银行资本结构[J];市场论坛;2010年02期

5 麦勇;莫晶t，

本文编号：419538