基于多元回归分析的多因子选股模型

发布时间：2017-06-15 06:01

  本文关键词：基于多元回归分析的多因子选股模型，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：针对股票选取的多因子问题,利用MATLAB软件建立股票的基本面指标(市净率、市盈率、资产负债比率等)、技术面指标(当日涨幅、10日涨跌比率ADR、10日相对强弱指标RSI、当日K线值、10日乖离率BIAS、当日OBV和30日RSV等)对相对收益率的多元线性回归模型,并对所建立模型的多重共线性和异方差性进行了适当的检验和改进以给出一个更加合理科学的多因子选股模型.
【作者单位】： 安徽财经大学金融学院;安徽财经大学统计与应用数学学院;
【关键词】： 股票因子 多元回归分析 广义逐步回归 多重共线性 MATLAB
【基金】：国家自然科学基金资助项目“随机动力系统的非一致指数二分性及其数值模拟”(11301001)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 04-0044-03伴随着我国经济的高速发展和资本市场的不断扩展,广大个人与机构投资者对于股票选取方法的需求呈现出日益增长的趋势.由于股票选取的方法有多种,如结合基本面分析、结合技术指标分析等等,为了更多地融入影响股票选取的因子,现今基于因子分析的选股方法越来越受到大

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本文编号：451586