新兴市场股票价格与原油价格波动外溢相关性研究

发布时间：2017-06-26 00:05

  本文关键词：新兴市场股票价格与原油价格波动外溢相关性研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：原油价格影响着全球经济的发展特别是新兴市场的发展,原油市场及新兴市场都成为了大宗商品及金融衍生品投资者关注的焦点。文章利用VAR-BEKK-GARCH模型考察了国际原油价格及新兴市场指数的波动外溢,发现原油价格无论在收益率还是外溢波动的关联程度上都对新兴市场指数有着关键的引导作用。同时进一步探究了最优套期保值比例及投资组合比例,以期为投资者优化产品品种配置比例以及控制产品风险提供相应的措施及建议。
【作者单位】： 四川农业大学商学院;西南交通大学公共管理与政法学院;
【关键词】： 新兴市场指数 沪深指数 原油价格波动 BEKK-GARCH模型
【分类号】：F831.51;F764.1
【正文快照】： 0引言20世纪80年代,发达国家对GDP的贡献率为69%,而新兴市场国家及发展中国家则是31%;但2010年数据显示,发达国家对GDP的贡献率为52%,而新兴市场国家及发展中国家则是48%。显而易见,新兴市场对全球经济的贡献不容忽视,并且其所占分量逐渐加大。而原油作为经济发展的主要驱动因

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