可转换债券市场的风险度量——基于GARCH模型的VaR方差—协方差模型分析

发布时间：2017-07-18 16:06

  本文关键词：可转换债券市场的风险度量——基于GARCH模型的VaR方差—协方差模型分析

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【摘要】：可转换债券是我国债券市场的重要组成部分,研究其风险状况对我国证券市场的发展具有比较重要的意义。本文使用了基于GARCH模型的VaR方差—协方差模型分析了可转换债券市场的风险状况,其研究结果表明,我国债券市场存在相对较大的风险。
【作者单位】： 中央财经大学;
【关键词】： VaR GARCH模型 可转换债券 市场风险
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： k痥痥痥，

本文编号：558535