基于非参数分位数方法对金融风险的研究

发布时间：2017-07-18 12:26

  本文关键词：基于非参数分位数方法对金融风险的研究

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【摘要】：文章提出了使用非参数密度分位数方法来计算VaR模型。此方法完全由数据驱动,不需要设定新息项的分布,并同新息项服从正态分布、T分布和GED分布计算的VaR进行对比,得到了比较理想的结果,从而为金融风险研究提供了较有效的参考方法。
【作者单位】： 天津财经大学理工学院;
【关键词】： 非参数 分位数 风险预测
【基金】：全国统计科学研究项目(2014LY003) 天津市哲学社会科学规划项目(TJYY10-1-310)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言近年来,我国经济正处于结构调整和转型升级的阶段,金融市场在支持这项重任的同时还需要注意防范和化解金融风险。而Va R(Value at Risk)作为一种金融风险管理工具,已经得到了广泛的应用。Va R方法是20世纪80年代美国金融机构提出的金融风险测度方法[1],现在已经成为金融

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本文编号：557724