基于Copula方法的股票风险的相依性分析

发布时间：2017-07-28 09:33

  本文关键词：基于Copula方法的股票风险的相依性分析

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【摘要】：相依性分析在多变量随机分析研究中一直属于前沿问题,研究金融市场各股票之间的相依性,对于分析股票市场的相依性结构以及投资市场的投资组合风险有着重要的意义.选用Copula函数理论对雅虎财经数据中心的上海电力和中国石油股票日收益率数据进行数据拟合,利用核密度估计方法对股票市场估计边缘分布,结合平方欧式距离选取最优Copula函数.运用了Copula函数理论建立股票市场的相关性结构模型,更好地模拟上海电力和中国石油两股市的日收益率的观测数据.
【作者单位】： 河海大学理学院;
【关键词】： Copula函数 非参数核密度 股票风险 相依性分析
【基金】：江苏省水利科技创新基金(2011059) 河海大学自然科学基金(2009426311)
【分类号】：F830.91;O211.6
【正文快照】： 相依性分析在多变量随机分析研究中一直属于前沿问题.股票市场是一个庞大而复杂的体系,各个市场之间以及市场内部各风险因素之间存在着或多或少的联系,一个风险波动有可能会引起另一个或多个风险因素波动,甚至扩大到局部或全球性的危机.如今,大量的文献对股票市场相依性进行了

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中国期刊全文数据库 前10条

1 李健伦,方兆本,鲁炜,李红星;Copula方法与相依违约研究[J];运筹与管理;2005年03期

2 单国莉,陈东峰;一种确定最优Copula的方法及应用[J];山东大学学报(理学版);2005年04期

3 罗俊鹏;;基于Copula的金融市场的相关结构分析[J];统计与决策;2006年16期

4 李霞;曾霞;侯兵;;copula的构造以及copula之间关系的研究[J];商丘师范学院学报;2006年05期

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9 王s，

本文编号：583415