基于模糊收益率的投资组合模型构建及应用

发布时间：2017-08-07 19:01

  本文关键词：基于模糊收益率的投资组合模型构建及应用

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【摘要】：投资组合理论是现代化投资管理活动的理论支持,广泛应用于证券投资领域.将模糊集理论与投资组合理论相结合,建立基于可能性理论和机会测度的投资组合模型,并用混合智能算法对模型求解.选取上证50指数成分股近两年的交易数据对模型进行实证分析.结果显示,模型构建的投资组合收益率优于经典模型收益率和上证50指数同期收益率,模型显著有效.
【作者单位】： 天津市产品质量监督检测技术研究院;中央财经大学统计与数学学院;中国科学院大学地球科学学院;
【关键词】： 随机模糊变量 投资组合模型 马尔科夫过程
【基金】：国家自然科学基金(61272193)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 1????s?sàsás?s??s?s?s?sèsé?ê,?s?s￡s?s?|ì?síì?s?,Ds?s¤sòsós?s?s?s×,?sùsú??s?sàsá?s?s?s?èsé,?s?s?sùs?.èsésês?sìsís¤s??s?s?süsYs|sTs?sàsásas?s?|[1]ê?????÷???ù?ú?à?á?Harry Markowitz-??ü?y?t,???￠?????¤????eò??ò?ó?ó??

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本文编号：636185