基于偏好变量的指数跟踪方法

发布时间：2017-08-18 21:35

  本文关键词：基于偏好变量的指数跟踪方法

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【摘要】：考虑到在进行指数跟踪时影响强度大并且流动性好的成份股往往是被偏好的,结合股票市场的网络结构和指数的编制规则,提出基于偏好变量的指数跟踪方法;对沪深300指数进行实证分析,从跟踪偏离度、平均超额收益和年跟踪误差三方面对新方法进行评估,并与非负LASSO模型进行对比分析。实证结果显示,新方法不仅优于非负LASSO模型,而且优于市场上大多数指数基金。
【作者单位】： 厦门大学经济学院;
【关键词】： 无标度网络 影响强度 流动性 指数跟踪
【基金】：教育部重点研究基地重大项目《开放经济条件下资源环境约束强化、技术进步与中国经济增长效率》(12JJD790027)
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一、引言指数化投资发展迅速,好的指数跟踪技术能使投资者较精准地复制标的指数的市场表现,从而获得更高的收益。指数跟踪方法分为完全复制法和非完全复制法。完全复制法,就是完全复制标的指数中的所有成份股,并把标的指数编制中的权重作为跟踪股票组合中每只股票的相应权重;

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本文编号：696944