赋权分数布朗运动驱动的重置期权定价模型

发布时间：2017-08-25 18:31

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【摘要】：研究了赋权分数布朗运动环境下的重置期权定价问题.假设两种股票的价格过程都服从由赋权分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用保险精算的定价方法得到了交换期权的定价公式.
【作者单位】： 徐州工程学院数学与物理科学学院;蚌埠学院数学与物理系;
【关键词】： 赋权分数布朗运动 长程相依 交换期权 期权定价 保险精算
【基金】：国家自然科学数学天元基金(11426036) 安徽省自然科学基金(1408085QA10) 江苏省高校自然科学基金(14KJB110025) 徐州工程学院青年项目(XKY2012302)
【分类号】：F830.9;O211.6
【正文快照】： 1973年Black-Scholes[1]发表了期权定价公式,从此,布朗运动成为了资产收益率描述的数学模型基础,依此定义资产的运行直至定价.然而实证研究发现金融资产收益率具有非独立性、非线性等特点,这与Black-Scholes模型中的假设并不完全相同,如文献[2-4]的实证分析表明资产收益率在不

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本文编号：737804