基于不同行业的沪深300股指期货价格发现功能研究

发布时间：2017-08-31 02:28

  本文关键词：基于不同行业的沪深300股指期货价格发现功能研究

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【摘要】：基于沪深300股指期货日收盘价及中证全指系列指数中的行业指数数据,利用协整检验、VAR模型、格兰杰因果检验和脉冲响应函数,研究了我国股指期货与不同行业现货价格上的领先滞后关系及其内部差异,最后对投资者和监管部门提出了一些建议.实证结果表明:股指期货和各行业现货指数之间存在着较强的单向因果关系,且在不同行业之间存在较大的内部差异.
【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;
【关键词】： 股指期货 协整检验 VAR模型 格兰杰因果检验 脉冲响应函数
【基金】：国家社会科学基金项目(13BTJ001)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 0引言 由于缺乏做空手段,我国证券市场曾长期面临着暴涨暴跌、定价效率较低等问题.2010年4月16日,沪深300股指期货在中国金融期货交易所成功上市,开启了双边市场的时代.2014年沪深300股指期货的当期成交额按单边计算达到1 631 384亿元,在我国期货市场地位日益巩固.2015年4月1

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本文编号：762939