利率市场化背景下商业银行风险评估研究

发布时间：2017-09-02 14:36

  本文关键词：利率市场化背景下商业银行风险评估研究

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【摘要】：我国于2013年已全面放开贷款利率管制,近两年,存款利率浮动空间也不断扩大,全面利率市场化改革即将完成。本文以国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行为研究对象,选取2008~2014年25家商业银行的面板数据,运用固定效应模型,研究利率市场化背景下商业银行的风险水平。研究结果表明,国有商业银行受利率市场化影响不显著,适度提高存贷比可降低其风险水平;股份制商业银行的破产风险随利率市场化推进而加大,降低营业成本率可使其风险程度降低;城市商业银行的破产风险随利差收窄和贷款增长率提高而增加。此外,商业银行风险存在顺周期性,经济繁荣时期,股份制商业银行和城市商业银行的破产风险都会加剧。
【作者单位】： 江苏师范大学;
【关键词】： 利率市场化 利差收窄 商业银行风险 面板数据模型 固定效应
【分类号】：F832.5;F832.33
【正文快照】： 一、引言 1996年,随着全国统一的银行间拆借市场的建立,我国放开了同业拆借利率,这标志着我国利率市场化改革的正式启动。随后几年,贷款利率浮动空间不断扩大,直至2013年7月,央行宣布取消贷款利率下限,此时我国已全面实现贷款利率市场化。2015年3月和5月,存款利率上限由基准

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