基于外汇汇率买入的跳扩散过程股票的期权定价

发布时间：2017-09-16 05:27

  本文关键词：基于外汇汇率买入的跳扩散过程股票的期权定价

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【摘要】：在风险中性假设下,通过建立以外币计价的股票价格服从带跳扩散过程的随机微分方程和外币汇率的随机微分方程,考虑到影响外汇汇率的因素和影响股票价格因素的相关性,得到了与之相关联的几种买入的以本币计价的欧式期权定价公式.
【作者单位】： 河北师范大学数学与信息科学学院;石家庄经济学院数理学院;白求恩医务士官学校;
【关键词】： 跳扩散过程 汇率 鞅定价方法 风险中性
【基金】：国家自然科学基金(71201110;11501164) 河北省研究生创新资助项目
【分类号】：F830.92;O211.6
【正文快照】： §0引言随着金融市场的不断完善和发展,金融市场上出现了各种各样的期权.文献[1-3]通过对B-S模型的推广,研究了Levy过程等形式期权定价模型;文献[4]中Merton在1976年建立了跳跃扩散模型,其中扩散过程表示股票价格连续波动,跳跃过程表示股票价格不是连续波动.近些年来,仍有一些

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本文编号：861166