基于K-means聚类和广义熵约束的CVaR投资组合模型

发布时间：2017-09-17 14:24

  本文关键词：基于K-means聚类和广义熵约束的CVaR投资组合模型

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【摘要】：构造带有广义熵约束的CVa R投资组合线性规划模型,采用K-means聚类法产生投资组合中各个资产收益率的情景及概率,并把它们代入模型中,得出投资组合的最优投资权数.通过选取深市的8只股票作为投资组合进行实证分析,并与MV模型对比,发现本模型不仅更能体现分散化投资的原则,且收益表现更好,具有较强的实用性.
【作者单位】： 中国科学技术大学管理学院;
【关键词】： K-means聚类算法 广义熵 CVa R模型 投资组合
【基金】：国家自然科学基金(11371340)资助
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： Wu W D,Cheng X J,Liu F.CVa R portfolio model based on K-means clustering with the constraint of generalizedentropy[J].Journal of University of Chinese Academy of Sciences,2016,33(1):31-36.自本世纪起,作为对Va R的改进,Rockafellar和Uryasev[1]提出CVa R(condi

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