基于GCS-BP的期权定价模型的股票价值

发布时间：2017-09-18 04:42

  本文关键词：基于GCS-BP的期权定价模型的股票价值

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【摘要】：为了通过期权定价模型对股票的价值进行估计,首先运用基于高斯扰动的布谷鸟GCS-BP神经网络对公司价值进行预测,然后根据Black-Scholes模型求出股票的价值,最后将其与该公司股票在股市上的价格相比较判断该股票是否有投资价值.该方法简单有效,克服了传统的股票价值确定方法的缺点.
【作者单位】： 西安工程大学理学院;
【关键词】： Black-Scholes模型 BP神经网络 布谷鸟算法
【基金】：陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(12JK0862)
【分类号】：F830.91;TP183
【正文快照】： 0引言在一个完善的市场中,股票价格围绕其价值上下波动.如果股票价值高于股票价格,那么就可以认为股票价格是被低估的;如果股票价值低于股票价格,就被认为股票价格是被高估.因此,合理地估计股票的价值对投资者的投资计划具有非常重要的指导意义.传统的股票价值可通过股利折现

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本文编号：873483