应用随机系统理论研究金融证券市场波动的统计规律.pdf全文

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北京交通大学 硕士学位论文 应用随机系统理论研究金融证券市场波动的统计规律 姓名：李其德 申请学位级别：硕士 专业：概率论与数理统计 指导教师：王军 20071201 jt塞变通太堂亟±兰垡j金塞 主塞擅要 中文摘要 摘要：本文把相互作用粒子系统中的Ising模型应用到证券市场中，使用Ising模 型构造了新的股票收益过程模型来模拟股票市场中的证券收益率序列．全文共分 两部分： 第一部分：证券市场波动的统计分析。证券市场作为金融市场的重要组成部 分，剧烈的价格波动和巨大的交易量使其当之无愧地成为金融风险管理的主体。 为此我们对中国股市中的股票指数和成交量进行统计分析。基于股票指数波动率 我们定义了系统风险参数和股票指数波动“等待时间”的概念，基于股票指数成 交量的波动率，我们定义了五级成交量波动水平和成交量波动“等待时间”的概 念，并讨论了在不同成交量波动水平下收益率的统计规律。同时，我们还将中国 证券市场和美国证券市场波动性的统计特征进行了对比。在分析过程中我们使用 了统计学中的“正态概率纸”以及统计物理学中的“双对数坐标图”、“幂率分布 语言的控制，我们得出了中国证券市场股票指数波动率和成交量波动率的“高峰 厚尾，，’“有偏”等统计特征；我们也验证了中国股市证券收益率序列、交易量序 列的“幂指数分布规则”； 第二部分：利用lsing模型模拟股票的收益过程

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