基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法

发布时间：2017-09-29 19:04

  本文关键词：基于日内收益波动模式的可变阈值日内跳跃识别方法

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【摘要】：以单一阈值日内跳跃识别方法为理论出发,首次提出通过分析日内高频收益波动的模式,设计具有更强适应性的可变阈值日内跳跃识别方法,并据此区分日跳跃波动与连续波动,用于已实现波动HAR-RV-CJ模型的估计。使用塑料期货1分钟高频价格数据的实证表明,结合日内收益波动L型折线模式的可变阈值日内跳跃识别方法,在应用于HAR-RV-CJ模型的标准差形式与对数形式时,可以显著提高对短期、中期波动的拟合及预测能力。
【作者单位】： 南京大学工程管理学院;江苏弘业期货有限公司研究所;
【关键词】： 可变阈值 日内跳跃识别 跳跃波动 连续波动 波动率建模 SPA检验
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71201075) 江苏省自然科学基金面上项目(BK2011561) 高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20120091120003) 中央高校基本科研业务费专项资金(1107011810;1118011804) 教育部留学回国人员科研启动基金资助项目
【分类号】：F832.5;F224
【正文快照】： 1引言期货交易以其双向交易、杠杆交易等特点,一直以来受到套期保值、期限套利等各类投资者的青睐。在期货市场中,由于杠杆机制、强制平仓、大户限仓、涨跌停板等制度的存在,风险管理尤为重要,而期货价格的波动率是度量其风险的一个重要指标。随着2012年底期货公司资产管理业

【参考文献】

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本文编号：943677