分级基金的设计演变、理论定价方法及投资价值分析

发布时间：2017-10-07 19:41

  本文关键词：分级基金的设计演变、理论定价方法及投资价值分析

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【摘要】：作为金融市场上的创新产品,分级基金自2007年诞生以来,迅速发展壮大,受到市场普遍关注。然而,分级基金的产品设计、定价方法的研究相对较少。据此,本文将对分级基金的由来和发展、产品设计演变、理论定价方法做深入探讨。同时,本文还将从实际投资角度,分析分级A、B子份额的价格决定机制,并对其投资机会做系统性梳理。
【作者单位】： 南京大学经济学院;
【关键词】： 分级基金 产品设计 配对转换 看涨期权 现金流折现法
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一、分级基金的由来与发展分级基金,顾名思义就是将一个合并运作的母基金按照一定的拆分方式进行分拆。常见的拆分方式包括财务杠杆模式、期权模式、多空杠杆等,目前国内市场以财务杠杆模式最为主流。2007年以来,国内分级基金市场无论从规模、标的资产种类、拆分方式上都经历

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本文编号：989716