基于DEA模型的最优基金投资策略研究

发布时间：2017-10-07 21:42

  本文关键词：基于DEA模型的最优基金投资策略研究

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【摘要】：为慈善基金提出了最优投资策略,定义了投资回报率的度量,投资回报率分别由主成分分析以及数据包络分析模型测量得到,并根据投资回报率选择了10个最优投资的大学.根据马克维茨投资组合理论确定高校投资额,用目标院校近5年投资回报率的平均值和标准差构建了投资组合模型,资金分配的具体比例能唯一确定.根据规模报酬估计投资时间,帮助慈善基金实现利益最大化.
【作者单位】： 安徽财经大学金融学院;安徽财经大学统计与应用数学学院;
【关键词】： 投资组合 DEA模型 规模收益
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11301001) 安徽财经大学教研项目(acjyzxl201429)
【分类号】：F224;F830.91
【正文快照】： 慈善基金会非常关注和支持高等教育事业的发展.二战之后,虽然美国政府已经逐渐代替基金会成为高校办学经费的主要来源,但是基金会的捐赠仍然是美国高校特别是私立院校的主要经费来源之一.在为高等教育捐赠之前,基金会要了解这些经费是否有助于达成高等教育整体发展目标,资金分

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本文编号：990237