基于SFA的中美商业银行成本效率对比分析

发布时间：2017-10-11 08:39

  本文关键词：基于SFA的中美商业银行成本效率对比分析

  更多相关文章： 商业银行 成本效率 效率影响因素 随机前沿分析法

【摘要】：商业银行在金融体系中具有重要的地位,对于经济发展有着关键性的作用,因此对商业银行效率的研究就具有一定的实际意义。对商业银行效率值进行测度可以反映商业银行对行业资源的利用和整合能力,也可以比较其在行业中的竞争能力和竞争地位,因此通过对商业银行的效率进行分析来反映商业银行的经营业绩是一种有效的方法。本文通过对中美两国的商业银行成本效率进行测算,首先对商业银行效率水平进行对比分析来评价两国银行业发展趋势,其次对影响国内外商业银行成本效率的影响因素进行研究,从而可以借鉴其他国家商业银行的成功经验,为提高我国商业银行整体成本效率水平提供建议。通过相关文献的阅读和总结,本文选择随机前沿分析方法(SFA92模型)测度了中国15家样本商业银行和美国20家样本商业银行在2006-2013年间的成本效率值。通过对比历年成本效率值,发现中国四大国有商业银行成本效率是最低的,除了低于中国其他股份制商业银行,同时也明显低于美国大部分商业银行,其成本效率还有较大的上升空间,另外,中国股份制商业银行成本效率历年均值与美国商业银行相比较低但相差幅度不是很大。从成本效率走势上来看,中国商业银行成本效率在样本期间内保持着逐渐上升的状态,而美国商业银行成本效率在2007年、2008年经历了一个明显的下降过程,之后从2009年开始逐渐上升,从此可以看出2007年爆发于美国的次贷危机对美国银行业带来较大的不利影响,而中国商业银行受到的不良影响较少,表现为成本效率上升幅度减缓。在测度了中美商业银行成本效率的基础上,本文参考已有研究将商业银行成本效率影响因素分为三大类：宏观层面、行业层面、银行层面,从这三个层面分别选取效率影响因素来进行分析。通过进行面板数据多元回归分析,从结果中得出,中美商业银行成本效率影响因素的主要差异表现为宏观和行业层面影响因素的作用不同,在银行自身层面的影响因素除了资本充足率(CAR)和非利息性收入占比(NI)之外作用几乎都是相同的,产生这种情况的重要原因之一在于中美两国银行业分别实行的是分业经营制度和混业经营制度。
【关键词】：商业银行 成本效率 效率影响因素 随机前沿分析法
【学位授予单位】：西北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33;F837.12;F830.42
【目录】：

• 摘要3-4
• Abstract4-9
• 第一章 绪论9-16
• 1.1 选题背景与意义9-10
• 1.1.1 选题背景9-10
• 1.1.2 选题意义10
• 1.2 研究思路与方法10-11
• 1.3 研究内容与框架11-15
• 1.4 创新之处15-16
• 第二章 文献综述16-27
• 2.1 效率的基本概念16-19
• 2.1.1 商业银行效率的内涵和分类16-17
• 2.1.2 X效率的定义和测度17-19
• 2.2 研究方法的文献综述19-22
• 2.2.1 非参数方法19-20
• 2.2.2 参数方法20-22
• 2.3 基于SFA法银行效率实证研究的文献综述22-24
• 2.3.1 国外相关研究综述22-23
• 2.3.2 国内相关研究综述23-24
• 2.4 银行效率影响因素研究的文献综述24-25
• 2.4.1 国外相关研究综述24-25
• 2.4.2 国内相关研究综述25
• 2.5 本章小结25-27
• 第三章 模型的理论基础和变量的描述性统计27-39
• 3.1 效率测算方法的选择27-29
• 3.1.1 SFA与DEA的对比27-28
• 3.1.2 随机前沿模型及效率计算28-29
• 3.1.3 模型的参数估计29
• 3.2 随机成本前沿模型的建立29-32
• 3.2.1 模型建立29-30
• 3.2.2 投入产出变量的选取30-32
• 3.3 相关指标的描述性统计32-38
• 3.3.1 中国银行业相关指标的统计32-35
• 3.3.2 美国银行业相关指标的统计35-38
• 3.4 本章小结38-39
• 第四章 中美两国商业银行成本效率的实证分析39-51
• 4.1 中美两国银行业简介39-41
• 4.1.1 中国银行业简介39-40
• 4.1.2 美国银行业简介40-41
• 4.2 中美两国商业银行成本效率分析41-47
• 4.2.1 中国商业银行成本效率实证分析42-45
• 4.2.2 美国商业银行成本效率实证分析45-47
• 4.3 中美商业银行成本效率对比47-49
• 4.4 本章小结49-51
• 第五章 中美商业银行成本效率影响因素分析51-61
• 5.1 影响因素和变量选取51-53
• 5.1.1 宏观层面影响因素51
• 5.1.2 行业层面影响因素51-52
• 5.1.3 银行层面影响因素52-53
• 5.2 模型建立和实证结果53-59
• 5.2.1 中国商业银行成本效率影响因素分析53-56
• 5.2.2 美国商业银行成本效率影响因素分析56-59
• 5.3 中美商业银行成本效率影响因素对比59-60
• 5.4 本章小结60-61
• 结论与建议61-64
• 主要结论61-62
• 相关建议62-63
• 不足之处63-64
• 参考文献64-68
• 附录68-70
• 附录1 豪斯曼检验结果68-69
• 附录2 样本银行列表69-70
• 攻读硕士学位期间取得的学术成果70-71
• 致谢71

【相似文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 吴杰;梁j;查迎春;;考虑价格函数关系的成本效率、收益效率和利润效率[J];系统工程;2007年12期

2 梁祖晨;张杨;严立锋;;论成本效率的概念[J];商场现代化;2008年36期

3 张毅;陈圻;;基于成本效率和纯技术效率的中国上市物流公司发展模式研究[J];中国科技论坛;2010年10期

4 李洪娟;赵星;;我国寿险业成本效率和利润效率的测度及提升[J];中国城市经济;2011年01期

5 王伟;;我国银行成本效率实证研究[J];中国流通经济;2014年01期

6 张毅;牛冲槐;;中国上市物流公司成本效率收敛分析[J];管理评论;2013年09期

7 成刚;;我国高校成本效率研究[J];江西财经大学学报;2008年03期

8 乔向兵;;影响我国商业银行成本效率的因素分析[J];安徽工业大学学报(社会科学版);2011年02期

9 张蕊;周颖;;基于成本效率的区域竞争力测度及其验证[J];中国集体经济;2013年28期

10 黄学元;方柏荣;黄德存;蔡家辉;;香港商业银行的成本效率[J];新金融;2007年05期

中国重要会议论文全文数据库 前2条

1 成刚;;我国高校成本效率的研究[A];2006年中国教育经济学年会会议论文集[C];2006年

2 迟国泰;;中国商业银行成本效率实证研究[A];辽宁省哲学社会科学获奖成果汇编[2005-2006年度][C];2008年

中国重要报纸全文数据库 前7条

1 振;提高成本效率 CA 2006财年第三季创收9.67亿美元[N];电脑商报;2006年

2 本报记者 李国敏;微软助力企业应对成本效率挑战[N];科技日报;2008年

3 小编;欧洲与IBM开发“智能云”[N];中国电子报;2010年

4 本报记者 金水;中国经济下高速走山路[N];华夏时报;2014年

5 书聿;亚马逊物流探秘[N];中华合作时报;2012年

6 驻马来西亚使馆经商处;印度IT出口预计增长13%[N];国际商报;2010年

7 ;民航热点由“重组”转向“支线”[N];中国改革报;2003年

中国博士学位论文全文数据库 前3条

1 张宝成;基于非参数方法的成本效率理论及应用研究[D];天津大学;2008年

2 李杰;银行监管要求：信息披露质量与成本效率研究[D];天津大学;2008年

3 赵石磊;中国商业银行X效率实证研究[D];吉林大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库 前10条

1 李嫦;金融危机期间欧盟银行业成本效率和利润效率实证研究[D];复旦大学;2012年

2 陈冲;中国商业银行成本效率研究（2008-2012）[D];上海交通大学;2014年

3 王伟华;广东省工业企业成本效率的随机前沿分析[D];华南理工大学;2013年

4 许敏;股权结构对成本效率影响的实证研究[D];大连理工大学;2014年

5 李尚发;中国商业银行成本效率及影响因素研究[D];西北农林科技大学;2013年

6 王凯;广东省工业企业成本效率分解研究[D];华南理工大学;2013年

7 田野;中国证券公司成本效率与股权结构的实证研究[D];山东大学;2014年

8 田亚莉;我国银行类上市公司成本效率研究[D];兰州大学;2011年

9 张娟;基于非参数成本前沿的我国商业银行成本效率分析[D];华中师范大学;2011年

10 于亚腾;我国商业银行成本效率及其影响因素分析[D];吉林大学;2014年

，

本文编号：1011560