财务预警模型与商业银行信贷产品定价关系的实证检验

发布时间：2017-12-27 08:39

  本文关键词：财务预警模型与商业银行信贷产品定价关系的实证检验　出处：《金融理论与实践》2015年09期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：银行信贷是我国企业最为重要的融资方式,商业银行在信贷资源配置中如何对信贷产品进行定价是理论界和实务界关注的重点。以沪深两市2010—2014年的A股上市公司为样本,实证检验财务预警模型与商业银行信贷产品定价之间的关系。通过检验发现财务预警模型在商业银行信贷产品定价中发挥了较强的作用,对财务预警模型所揭示的高风险企业,要求更高的贷款利率。
[Abstract]:Bank credit is the most important way of financing for Chinese enterprises. How to price credit products in the allocation of credit resources by commercial banks is the focus of theoretical and practical circles. With the sample of A shares listed in the two cities of Shanghai and Shenzhen from 2010 to 2014, the relationship between the financial early-warning model and the pricing of commercial banks' credit products is tested. Through the test, we find that the financial early warning model plays a strong role in the pricing of commercial bank credit products, and requires higher loan interest rates for high-risk enterprises revealed by the financial early warning model.
【作者单位】： 河南职业艺术学院;
【分类号】：F832.4;F830.42
【正文快照】： 一、财务预警的主要模型及其应用特点理论界和实务界非常重视财务预警模型的研究,力图通过将主要变量纳入模型,通过简便准确的方式预测企业的财务风险,以便报表使用者做出正确的决策。到目前为止,比较成熟的财务预警模型主要有单变量模型、多元判别分析模型和多元逻辑回归模型

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1340981