我国商业银行资本结构影响因素的实证研究

发布时间：2017-05-27 01:09

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【摘要】：随着我国银行业的全面对外开放,我国商业银行面临着激烈的挑战。银行对国民经济的促进、风险的传导作用非常巨大。因此,不断优化银行资本结构,完善治理结构,是提高自身的市场竞争力,保障国民经济平稳发展的根本途径。因此,研究银行资本结构具有非常重要的现实意义。 分析了商业银行资本结构的特殊性,归纳提炼了影响我国商业银行资本结构的重要因素。确定资本充足率为商业银行资本结构的衡量指标,引入了银行规模、资产风险等特殊解释变量。根据指标可量化的原则,最终选取了银行规模、成长性、盈利能力、资产风险、所得税率、资本成本等6个指标作为解释变量,选取14家2004年以后上市的商业银行为研究对象,采用面板数据模型,对我国商业银行资本结构的影响因素运用多元线性回归的分析方法进行了实证分析。首先,根据实证分析设计,对以上6个指标与资本充足率的关系提出假设,以资本充足率为被解释变量,以这6个指标为解释变量,建立多元线性回归模型。选取2004年后上市的商业银行为样本,并搜集整理样本数据。为了保证样本的代表性、数据的准确性和指标计算口径的可比性,样本涵盖了国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行等三类2004年后上市的商业银行,上市当年的数据没有采用。其次,采用描述性统计分析各变量的最大值、最小值、平均值和离散程度。根据样本特征,利用个体固定效应的面板数据模型研究各解释变量与被解释变量的显著性水平。然后,对多元线性回归模型进行F检验和Housman检验,根据检验结果对模型进行修正。得出修正后的模型和各变量的相关性,并对变量间的相关关系进行分析。最后,根据实证结果,对我国商业银行资本结构提出优化建议。 银行资本结构影响因素的实证研究结论是：银行规模与银行资本结构相关关系不显著；成长性和资本成本与银行资本结构显著正相关；盈利能力、资产风险和所得税率与银行资本结构显著负相关。实证结论较好的支持了银行资本结构的理论分析、研究假设和实证模型。
【关键词】：商业银行 资本结构 实证研究
【学位授予单位】：武汉理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F830.42;F224
【目录】：

• 摘要4-5
• Abstract5-8
• 第1章 绪论8-14
• 1.1 研究目的与意义8-9
• 1.2 国内外相关研究现状9-12
• 1.3 研究内容与方法12-14
• 第2章 银行资本结构的相关理论14-24
• 2.1 现代资本结构理论14-16
• 2.2 银行资本结构的界定16
• 2.3 银行资本结构的特殊性16-20
• 2.4 影响我国银行资本结构的主要因素20-24
• 第3章 实证研究设计24-29
• 3.1 研究假设24-25
• 3.2 研究变量的选取25-27
• 3.3 样本与数据27-28
• 3.4 模型的建立28-29
• 第4章 实证检验结果及分析29-37
• 4.1 变量的描述性统计分析29-30
• 4.2 实证模型的回归与检验30-35
• 4.3 实证结果分析35-37
• 第5章 优化银行资本结构的建议37-44
• 5.1 多渠道补充资本金37-39
• 5.2 加强监管力度39-41
• 5.3 提高资产质量41-44
• 第6章 结论与展望44-47
• 6.1 结论44-45
• 6.2 展望45-47
• 致谢47-48
• 参考文献48-50
• 附录50-53

【参考文献】

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本文编号：398518