利率市场化背景下我国上市银行盈利模式的转型研究

发布时间：2017-08-25 02:15

  本文关键词：利率市场化背景下我国上市银行盈利模式的转型研究

  更多相关文章： 上市银行 盈利模式转型 非利息收入 利率市场化 面板数据

【摘要】：近年来,我国利率市场化改革的步伐不断加快。2013年7月20日起,金融机构贷款利率管制全面放开,贷款利率市场化已基本完成。2014年11月和2015年3月,中国人民银行相继两次上调金融机构存款利率浮动区间上限,标志着我国存款利率市场化改革也在稳步加速推进。由此可见,利率市场化改革已经进入真正意义上的深水区。随着我国利率市场化进程的不断推进,市场竞争的不断加剧必将导致存贷款利差不断缩小,由此我国商业银行传统的利差主导型盈利模式将受到严峻挑战,商业银行盈利模式转型显得尤为迫切。然而,我国商业银行盈利模式转型的效果究竟如何,是否能够有效提升银行收益?不同类型商业银行盈利模式转型的方向是否相同?在利率市场化进程不断推进的背景下,以上问题成为我国商业银行需要深入探讨的重要课题。本文将对上述问题进行研究,以期为我国商业银行盈利模式转型提供实证支持,并给出相应的对策建议。本文首先对商业银行盈利模式转型的相关理论进行总结和分析,并对商业银行盈利模式进行定义和具体量化,在比较分析企业收入多元化指标的基础上,选取非利息收入占比和基于赫芬达尔指数(HHI)的收入多元化程度两个指标作为商业银行盈利模式的具体量化指标,同时还对面板数据模型的检验与设定方法进行了总结回顾。其次,对我国利率市场化改革的进程进行了回顾,对利率市场化对商业银行盈利模式的影响机理进行分析；以美国为例,对中外商业银行盈利模式的发展现状和发展趋势进行了评析和比较,分别从理论和现实的角度阐述了利率市场化背景下我国商业银行盈利模式转型的必要性和紧迫性。最后,对我国上市银行盈利模式转型的效果进行了实证研究,选取16家上市银行2006年-2013年的数据为研究样本,建立面板数据模型,分别对四个样本组进行面板回归分析,实证检验上市银行整体及三类银行盈利模式转型对其收益的影响。通过前三部分的定性研究得到的结论是：(1)伴随着利率市场化改革步伐的不断加快,我国商业银行盈利模式转型具有必要性和紧迫性；(2)我国国有商业银行的非利息收入占比远高于全国性股份制商业银行及城市商业银行,说明国有商业银行在拓展非利息收入上更具优势；(3)美国不同规模商业银行实施差异化的盈利模式,值得我国借鉴。通过第四部分的实证研究得到的结论是：(1)对于所有商业银行来说,转变盈利模式对银行收益都具有正面影响；(2)国有商业银行转变盈利模式、拓展非利息收入对其收益的影响要普遍高于全国性股份制商业银行和城市商业银行,在盈利模式转型上更具优势；(3)全国性股份制商业银行盈利模式转型的效果不如国有商业银行,且不具备转型上的成本节约优势,应在严格控制成本的前提下,拓展非利息收入、转变盈利模式：(4)城市商业银行成本收入比率系数远小于其他银行,资产规模系数为负,且盈利模式转型对收益的影响不显著,说明现阶段城市商业银行在盈利模式转型上不具优势,保持适当的规模、专注于传统的利息收入更有利于其发展。最后,本文以定性研究和实证研究结论为依据,提出了我国商业银行盈利模式转型的对策建议：不同类型的商业银行应实施差异化的盈利模式转型策略,大型商业银行应以综合化为转型方向；中型商业银行应以业务专业化为转型方向；而小型商业银行则应专注于传统的利息收入,追求区域专业化。
【关键词】：上市银行 盈利模式转型 非利息收入 利率市场化 面板数据
【学位授予单位】：中国海洋大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.33;F830.42
【目录】：

• 摘要5-7
• Abstract7-12
• 0 引言12-25
• 0.1 选题背景与研究意义12-14
• 0.1.1 选题背景12-13
• 0.1.2 研究意义13-14
• 0.2 国内外研究现状14-21
• 0.2.1 国外研究现状14-16
• 0.2.2 国内研究现状16-21
• 0.3 研究内容和研究方法21-23
• 0.3.1 研究内容21-22
• 0.3.2 研究方法22-23
• 0.4 主要创新点23-25
• 1 商业银行盈利模式转型的理论基础25-35
• 1.1 商业银行经营管理理论25-27
• 1.1.1 商业银行传统的经营管理理论25-26
• 1.1.2 资产负债表外管理理论26-27
• 1.2 商业银行盈利模式转型动因理论27-28
• 1.2.1 金融创新理论27
• 1.2.2 多元化理论27-28
• 1.2.3 范围经济理论28
• 1.3 商业银行盈利模式的释义及量化指标28-31
• 1.3.1 商业银行盈利模式及收益水平的释义28
• 1.3.2 商业银行盈利模式的类型28-29
• 1.3.3 商业银行盈利模式的具体量化指标29-31
• 1.4 面板数据模型及检验方法31-35
• 1.4.1 面板数据模型的分类31-32
• 1.4.2 面板单位根检验32-33
• 1.4.3 面板数据模型选择的检验方法33-35
• 2 我国利率市场化对商业银行盈利模式的影响35-42
• 2.1 我国利率市场化改革35-39
• 2.1.1 利率市场化的概念及意义35
• 2.1.2 我国利率市场化改革进程35-37
• 2.1.3 利率市场化对我国商业银行的影响37-39
• 2.2 利率市场化对我国商业银行盈利模式影响的传导机制39-42
• 3 中外商业银行盈利模式的比较42-54
• 3.1 美国商业银行盈利模式分析42-47
• 3.1.1 非利息收入占比现状及变化趋势42-44
• 3.1.2 非利息收入构成情况44-47
• 3.2 我国商业银行盈利模式分析47-53
• 3.2.1 非利息收入占比现状及变化趋势48-50
• 3.2.2 非利息收入构成情况50-53
• 3.3 美国商业银行盈利模式转型对我国的启示53-54
• 4 我国上市银行盈利模式转型的收益评价54-68
• 4.1 研究设计54-56
• 4.1.1 样本的选择54
• 4.1.2 变量的选择与定义54-56
• 4.2 模型的构建56-61
• 4.2.1 基本模型56
• 4.2.2 面板平稳性检验56-58
• 4.2.3 模型设定检验58-61
• 4.3 实证检验61-66
• 4.3.1 样本的描述性统计61-63
• 4.3.2 模型的回归结果63-64
• 4.3.3 回归结果分析64-66
• 4.4 实证结果的解释与分析66-68
• 5 研究结论、建议与展望68-72
• 5.1 研究结论68-69
• 5.2 对策建议69-70
• 5.3 研究不足与展望70-72
• 参考文献72-75
• 致谢75-76
• 个人简历76
• 发表的学术论文76

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4 沈s，

本文编号：734469