外汇期权定价问题研究文献综述

发布时间：2017-10-12 23:01

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【摘要】：外汇理财产品获得迅猛发展,期权问题引起国内外金融学家和数学家的关注。外汇期权定价经过多年的发展已经取得了丰富的理论成果,本文回顾了国内外外汇期权定价方法的发展历程,总结了偏微分方程法、数值法和非参数法的研究现状,并对相关方法的特点进行了分析。
【作者单位】： 上海立信会计学院会计与财务学院;同济大学经济与管理学院;
【关键词】： 外汇期权 偏微分方程法 非参数法
【基金】：上海高校优秀青年教师培养计划资助项目(项目编号:1-11-36-shlx012-01) 上海市教委重点学科“会计学”(项目编号:J51701)资助
【分类号】：F832.6;F224
【正文快照】： 自1973年Black-Scholes及Merton期权定价模型(BS-M模型)出现以来,期权市场得到了空前的发展。目前外汇期权的主要方法有:偏微分方程定价法、数值定价法和非参数定价法。偏微分方程定价法是在连续时间框架中进行定价的,基于无风险套期保值定价原理。树图定价法和模拟定价法是

【参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：1021390