美国灾害保险期货期权的保险精算定价

发布时间：2017-10-13 02:04

本文关键词：美国灾害保险期货期权的保险精算定价

【摘要】：考虑连续情形、几何平均保险期货价格的基础上研究欧式看涨保险期货期权的定价,运用保险精算定价的方法,最终给出了连续情形、几何平均欧式看涨保险期货期权的定价.
【作者单位】：黑龙江财经学院经济系;哈尔滨师范大学数学科学学院;
【关键词】： 保险期货 期货期权 保险精算
【基金】：黑龙江省自然科学基金(A201106) 国家自然科学基金数学天元基金(11326111)
【分类号】：F224;F847.12
【正文快照】： 1引言世界经济的发展、风险性质的不断变化和自然灾害的频繁发生,给保险经营者提出了新的挑战.于是,在国际金融市场上,尤其在美国保险市场上,保险期货等金融衍生工具应运而生.本文之所以研究保险期货期权,它e笠庖逶谟诒Ｏ掌诨跗谌芪俦Ｏ帐谐√峁┓缦展芾淼谋芟展ぞ，

本文编号：1022176