基于小波分析方法的股指期货和现货市场关系研究

发布时间：2017-10-26 11:20

  本文关键词：基于小波分析方法的股指期货和现货市场关系研究

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【摘要】：基于小波分析方法,利用5min高频数据研究了沪深300指数和沪深300股指期货的关系.通过小波分解方法将两市场收益率序列作信号分解,研究发现,在各尺度下股指期货市场的波动性都大于股票市场的波动性,同时随着尺度的增加,两市场的小波相关系数增加,即联动性增加.各尺度的格兰杰因果检验表明,期货市场与股票市场之间存在波动溢出效应,但溢出效应是单向的,即只存在期货市场向股票市场的溢出效应.
【作者单位】： 上海理工大学管理学院;
【关键词】： 沪深指数 小波分析 波动溢出效应 联动性
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 2010年4月16日,中国金融期货交易所正式推出了沪深300指数股指期货合约,这是我国深化资本市场的重大制度性改革,改变了我国股票市场单边市的现状.开展股指期货交易对我国证券市场的影响是多元的,其中,最值得关注的是股指期货和现货市场之间的相互影响关系,尤其是股指期货和现

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8 胡s，

本文编号：1098443