基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略

发布时间：2017-10-30 03:01

  本文关键词：基于沪深300股指期货合约的日内高频跨期统计套利策略

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【摘要】：该文进行沪深300股指期货高频日内跨期统计套利策略研究,设计了沪深300指数期货跨期价差描述模型及套利交易触发与停止模型以及相应的参数估计方法,通过组合以上2个模型构造出了日内高频跨期统计套利策略算法,并使用0.5s取样数据,基于较为严苛的交易成本假设,实证验证了上述套利策略算法的有效性。
【作者单位】： 清华大学经管学院;
【关键词】： 股指期货 统计套利 跨期套利 高频套利
【基金】：国家自然科学基金资助项目(70871071,71272024)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 统计套利的概念于20世纪80年代初由Mor-ganstanley的Tartaglia研究团队提出[1]。它是在建立金融资产价格时间序列模型的基础上,利用统计分析识别不同资产间错误定价关系,并基于错误定价关系会回复到正常状态的判定,研究并设定套利交易规则从而实现的套利交易。在采用相同杠杆

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前3条

1 韩广哲;陈守东;;统计套利模型研究——基于上证50指数成份股的检验[J];数理统计与管理;2007年05期

2 叶恒洁;;基于协整的统计套利实证研究[J];中国商贸;2009年13期

3 戴进;;基于协整的股指期货和ETF的统计套利[J];中国证券期货;2012年10期

【共引文献】

中国期刊全文数据库 前10条

1 杨怀东;潘s，

本文编号：1115799