Vasicek利率下混合分数布朗运动的欧式期权定价

发布时间：2017-11-03 19:13

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【摘要】：假设无风险利率遵循Vasicek模型,运用混合分数布朗运动的It錷公式,将欧式期权的定价转化成一个偏微分方程的求解问题.最后,通过求解偏微分方程获得了欧式期权的定价公式.
【作者单位】： 苏州市职业大学商学院;
【基金】：苏州市职业大学创新基金资助项目(2013SZDYY05)
【分类号】：O211.6;F830.9
【正文快照】： 期权定价是现代金融学基础之一,同时在金融衍生品的研究中,期权定价的模型研究也是最重要的.文献[1-4]提出使用混合分数布朗运动作为噪声来驱动金融市场,并证明了当Hurst指数在1/2与1之间时,由混合分数布朗运动驱动的市场是完备的且不存在套利机会.混合分数布朗运动的自相似性

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本文编号：1137534