我国玉米期货价格波动非对称性研究

发布时间：2017-11-04 21:00

  本文关键词：我国玉米期货价格波动非对称性研究

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【摘要】：玉米期货在农产品期货交易中具有重要地位。研究玉米期货价格波动,对于促进我国玉米产业的健康发展具有重要意义。本文采用非对称GARCH模型实证研究我国玉米期货价格波动,结果表明:我国玉米期货价格波动具有非对称性。在此基础上,进一步探讨了我国玉米期货价格波动非对称效应产生的原因,提出加强对期货市场中小投资者的教育和大力发展机构投资者的建议。
【作者单位】： 四川大学经济学院;
【分类号】：F224;F323.7;F724.5
【正文快照】： 玉米期货自推出以来就成为世界上历史最悠久、生命周期最长的期货品种,是世界上成交量最大的期货合约。一般来讲,期货市场所反映的未来价格对商品生产产生重要的引导作用,通过期货市场反映的价格,调节商品的生产、消费。通过远期合约,规避商品生产、流通中的风险。但是,期货

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本文编号：1141077