基于Markov机制转换模型的期货价格波动实证分析

发布时间：2017-11-13 05:31

  本文关键词：基于Markov机制转换模型的期货价格波动实证分析

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【摘要】：文章融合商品期货与商品经济学相关理论,从大宗农产品的商品属性与金融属性出发,构建大宗农产品期货价格波动状态区制转换模型,并采用大宗农产品月度数据,运用马科维茨的区制转换模型实证研究了大宗农产品价格的非线性动态变化。
【作者单位】： 西安工业大学经济管理学院;
【基金】：陕西省社科界2013年度重大理论与现实问题研究项目(2013C067) 西安工业大学校长基金资助项目(605-01001250)
【分类号】：F313.7;F713.35
【正文快照】： 0引言近年以来,国际大宗农产品期货价格波动较大,如原糖、玉米、豆油和棕榈油等大宗农产品的期货和现货价格都出现了小幅下跌的现象:如国际的原糖期货和现货价格的周均价每磅为12.40美分,环比跌4.1%,相对与去年同时期的价格下降了31%;著名的美国芝加哥商品交易所的玉米、豆油

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本文编号：1179321