我国国债期货产品设计及交易策略研究

发布时间：2017-11-20 05:26

  本文关键词：我国国债期货产品设计及交易策略研究

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【摘要】：国债期货产品从诞生至今，已有30多年，在全球金融市场获得长足发展，占据了金融衍生品交易额的相当大比重。我国在1995年关闭国债期货试点后，历时18年，于2013年9月6日，重新推出5年期国债期货合约。那么，这次的产品合约有什么特点来降低市场风险呢？国债期货对于投资者有哪些现实用途呢？本文就此进行了简要论述： 第一章介绍境内外国债期货产品的发展概况，美国及全球主要发达经济体的国债期货产品推出情况，我国90年代开展的国债期货试点、重新推出的工作历程及市场意义。 第二章介绍当前的国债期货产品及规则设计，主要从标的选择、合约面值、票面利率、可交割债券范围、合约结算价等方面，讲述产品设计过程中，防范市场风险的考虑因素。 第三章介绍国债期货的定价机制，特别是转换因子和最便宜可交割债券的计算原理，为国债期货的具体运用打下理论基础。 第四章介绍国债期货的套期保值策略，讨论套期保值原理及实际应用中应特别注意的套期保值比率，并以市场数据举例简要说明。 第五章介绍国债期货的套利交易策略，分别从期现套利、跨期套利、跨品种套利等方面进行了实例论述，并讨论了市场套利可能存在的风险，供投资者参考。
【学位授予单位】：上海交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F812.5;F724.5

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本文编号：1206257