期权定价的一种量子模型及其实证分析

发布时间：2017-11-25 11:09

  本文关键词：期权定价的一种量子模型及其实证分析

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【摘要】：本文利用量子力学的相关理论给出一种新的量子期权定价方法.首先,假设股票价格的波函数满足量子力学中的含参薛定谔方程.其次,在定价中的风险中性理论假设下并利用复变函数的有关知识给出量子期权定价方法.进而利用上海证券市场中的数据进行实证分析,与传统的B-S定价方法比较得到量子期权定价方法比传统的B-S定价方法更适合实际金融市场的结论.
【学位授予单位】：郑州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

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本文编号：1225795