决策依赖不确定条件下的工程系统估值模拟

发布时间：2017-11-26 07:21

本文关键词：决策依赖不确定条件下的工程系统估值模拟

【摘要】：将决策依赖不确定性与期权估值问题相结合,给出了当决策者的决策行为直接影响状态变量的随机分布时期权估值的最小二乘模拟算法,该算法的核心是从后往前迭代应用最小二乘法在状态变量每条路径的可执行节点处计算执行期权,及继续持有期权的期望收益的估计值,从而得到期权的价值,解决了在决策依赖不确定条件下由于最优投资规则未知而难以对状态变量的路径进行模拟的问题,并通过一个商用通信卫星在轨服务投资决策的算例验证了该算法的适用性,该算法将期权估值由外生不确定性拓展到了内生不确定性,进一步丰富了期权估值的数值方法.
【作者单位】：北京理工大学管理与经济学院;中国航天系统科学与工程研究院;
【分类号】：N945.25
【正文快照】： 工程系统(engineering system)是由人设计的、性.灵活性就是系统应对变化的能力,或者说是应以技术为中心、服务于一定目的、由相互影响的成分对不确定性的能力,也即规避风险,利用机会的能构成的系统.复杂工程系统往往具有很长的寿命周力,灵活性为系统的所有者和运行者提供了

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