一类混合跳-扩散分数布朗运动的欧式回望期权定价

发布时间：2017-12-04 19:07

  本文关键词：一类混合跳-扩散分数布朗运动的欧式回望期权定价

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【摘要】：利用混合分数布朗运动的Itó公式和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立了一类混合跳-扩散分数布朗运动环境下的价格模型,在Merton假设条件下对其随机微分方程的Cauchy初值问题采用迭代法作了估计,得到了混合跳-扩散模型下的欧式看跌期权定价的Merton公式,从而给出了混合跳-扩散分数布朗运动欧式浮动履约价的看涨回望期权和看跌回望期权定价公式。
【作者单位】： 三亚学院理工分院;
【基金】：三亚学院青年教师成长基金资助项目
【分类号】：F224;F830.9
【正文快照】： 0引言回望期权是指该期权持有者在期权到期日可观察期权有效期内标的资产价格的变化过程,通过选择资产价格的最高价格或者最低价格而进行交易。由于它是一种典型复杂的新型奇异期权,更广泛地被用在了实际金融市场,尤其是跳-扩散过程能有效地描述标的资产价格在变化过程中所突

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