国内外动力煤市场的联动研究

发布时间：2017-12-06 00:17

  本文关键词：国内外动力煤市场的联动研究

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【摘要】：世界各国经济的快速发展增大了对能源的需求,能源问题成为了国际社会最为关注的问题之一。近年来由于石油危机频发,再加上石油和天然气价格长期居高不下,煤炭业进入了新一波的增长期,世界煤炭生产、消费和贸易呈明显增长态势。我国的能源消费以煤炭为主,煤炭的生产量和消费量居于世界首位,2009年我国从煤炭净出口国逆转为煤炭净进口国,并于2011年首次超过日本成为世界最大煤炭进口国。目前,我国的煤炭生产、消费、贸易在国际煤炭贸易中占据重要地位,国内煤炭价格与国际煤炭价格之间的相关性也逐渐增强。在此背景下,研究国内外煤炭价格之间的相关性对合理预测我国煤炭价格、监控规避风险以及制定和调控煤炭政策有非常重要的意义。在梳理现有文献的基础上,本文以各国动力煤现货价格联动性作为研究对象,选取了欧洲ARA港动力煤现货价、南非理查德RB动力煤现货价、澳大利亚BJ动力煤现货价以及秦皇岛港大同优混煤炭平仓价四个有代表性的动力煤现货价格数据,运用协整分析、Granger因果检验、向量自回归模型、溢出指数模型检验了国内外动力煤市场之间的均值溢出效应,运用BEKK-GARCH模型检验了四个市场之间的波动溢出效应,并在实证基础上对结果进行了分析。主要结论是：(1)四个地区动力煤价格不存在显著的长期均衡关系；(2)国内外动力煤市场之间存在均值溢出效应；(3)BEKK的检验结果显示,国内外动力煤市场之间存在显著的双向波动溢出效应。总之,国内外动力煤市场之间具有较强的联动性。在实证研究结论的基础上,本文提出了如下几点政策建议：(1)争取煤炭的定价权。(2)拓宽煤炭进口渠道。(3)完善煤炭期货市场。
【学位授予单位】：南京大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.4;F426.21

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本文编号：1256705