国内外粮食期货价格动态关联与传导机制研究

发布时间：2017-12-21 20:32

  本文关键词：国内外粮食期货价格动态关联与传导机制研究　出处：《价格理论与实践》2015年05期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文以大豆、玉米和小麦为研究对象分析了国内外粮食期货的波动特征、关联性和传导机制。研究表明国内外粮食期货价格波动均具有波动聚类、非对称和长记忆特征,但显著程度存在差别;其传导机制以价格波动幅度较大的国外期货市场向国内市场的单向传导为主要途径,以开放程度和关联程度较高的大豆市场为传导主线,并通过国内大豆和小麦期货市场向国外大豆期货市场进行微弱反馈。
【作者单位】： 吉林大学商学院;
【基金】：中国博士后科学基金资助项目(2014M551161) 吉林大学基本科研业务费资助项目(2014BS012)
【分类号】：F323.7;F724.5
【正文快照】： 我国是粮食生产和消费大国,近年来我国粮食进口数量不断增长,2014年我国进口谷物及谷物粉1951万吨,较上年同期增长33.8%;进口大豆7140万吨,同比增加12.7%,创历史新高。当前全球经济增速整体放缓,国际市场上,粮食以及其他大宗农产品价格均处于下行周期,粮食期货价格、现货价格

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本文编号：1317093