基于线性反馈测度的经济时间序列因果分析

发布时间：2017-12-25 19:26

  本文关键词：基于线性反馈测度的经济时间序列因果分析　出处：《统计与决策》2013年17期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：线性反馈测度是多维时间序列因果关系的一种度量,序列间的两个方向的线性反馈测度反映了因果的方向和强度,而同期线性反馈反映了同期因果关系。文章基于线性反馈测度,分别研究了沪深A股间的因果关系,以及大豆期货价和现货价之间的因果关系。结果表明,沪市对深市有单向的因果效应;大豆期货价对现货价有显著的因果影响,现货价对期货价有一定的反馈效应,两个实例中的序列都有显著的同期因果关系。
【作者单位】： 对外经济贸易大学统计学院;
【基金】：对外经济贸易大学青年科研项目(11QNTJX01) 应用数学研究创新团队项目(CXTD2-07)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 0引言现实的经济系统往往由多个变量构成,而这些变量之间通常具有关联性。因此,一个变量的变化不仅与其自身滞后项有关,还可能与其它变量的滞后项有关。Granger[1]提出了经济中广泛应用的Granger非因果性的定义:在其他条件不变的情况下,若加上Xt的滞后项后对Yt的预测精度不存

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本文编号：1334137