基于Gumbel Copula函数的金融高频数据极大值相依性

发布时间：2018-01-03 05:15

  本文关键词：基于Gumbel Copula函数的金融高频数据极大值相依性　出处：《东北师大学报(自然科学版)》2015年04期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：基于Copula函数对股指期货IF1112指数和上证000 001指数5min极大值收益率序列的相依性进行了研究,探讨了它们微观结构的相依性.
[Abstract]:Based on Copula function, this paper studies the dependence of IF1112 index and 500001 index of Shanghai stock index futures on the maximum return of 5 minutes. The dependence of their microstructure was discussed.
【作者单位】： 吉林医药学院数学教研室;长春工业大学基础学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11071026) 吉林省教育厅“十二五”科学技术研究资助项目(2015393)
【分类号】：O212.1
【正文快照】： 伴随着金融市场的全球化进程,金融市场间的相依性日趋紧密,一个金融市场的波动往往会迅速传导至其他金融市场.本文从高频数据极值这样一个全新视角,研究不同金融市场高频数据极值收益率变化的相依性,这对金融资产管理和风险控制具有良好的指导意义.由于金融市场收益率的分布大

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9 王s，

本文编号：1372522