中美玉米期货价格关联度研究

发布时间：2018-01-04 19:15

  本文关键词：中美玉米期货价格关联度研究　出处：《价格理论与实践》2013年04期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：本文对中美玉米期货价格关联度进行了研究,结果表明:长期来看,两者关联度较为稳定,且互为因果关系;但是,从短期看,两者的关联度会产生偏离,并且因果关系具有非对称性。而长期稳定的关系主要是因为美国玉米期货向均衡调整且带动中国玉米期货变化。最后本文对完善我国玉米期货市场提出了建议。
[Abstract]:This paper studied on the Sino US corn futures price correlation results show that: in the long run, the correlation degree is relatively stable, and reciprocal causation relationship; however, in the short term, the correlation will produce deviation, and has asymmetric causal relationship. And the relationship between the long-term stability of the United States is mainly due to the equilibrium of corn futures adjust and drive Chinese corn futures changes. At the end of this paper to improve the corn futures market in China and puts forward some suggestions.

【作者单位】： 安徽大学经济学院;
【基金】：国家社科项目“我国农村金融发展的投融资生成机制创新研究”(项目编号:10BJY058) 安徽大学学术创新研究项目“统计套利在我国期货市场的应用——以农产品期货为例”
【分类号】：F224;F713.35;F724.6;F313.7
【正文快照】： 随着世界经济关联性的加强,国内外玉米市场的联动性不断提高。目前,芝加哥期货交易所(CBOT)的玉米期货价格在全球玉米期货市场中最具标杆性,对我国玉米期货价格存在着一定的影响。因此,深入研究中美玉米期货价格的关联度,对于完善我国玉米期货价格形成机制、提高玉米期货市场，

本文编号：1379738