几何平均下的水平重置期权定价

发布时间：2018-01-11 16:02

  本文关键词：几何平均下的水平重置期权定价　出处：《数学的实践与认识》2016年18期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：针对重置期权的风险对冲△跳现象,研究了一种亚式特征的水平重置期权的定价问题.首先在BS模型下用股票的几何平均价格作为水平重置期权执行价格重置与否的统计量,然后运用测度变换和鞅定价方法得到了风险中性定价公式,最后利用风险中性定价公式得出风险对冲△值的显示解,改进了水平重置期权的部分已有结果.
[Abstract]:In this paper , the pricing problem of the horizontal reset option is studied with respect to the risk hedging 鈻，

本文编号：1410204